خرید pdf کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر بررسی می کند تا چه حد اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در اروپا قرار دارد. در مرحله اول ، این اسپردها با استفاده از مدل Hull-White برای نشان دادن محاسبه نظری محاسبه می شوند. مهمترین نتایج ، که با استفاده از مدل Fontana-Scheicher محاسبه می شود ، نشان می دهد که تأثیر منفی بر اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار بر اساس داده های تحلیل شده مشاهده می شود. با این وجود ، تفاوت های عمده ای بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین نویسنده توصیه می کند ارزیابی خاص کشور را به جای بررسی کلی انجام دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area